МОЙ ПЛАН ПО РИСКАМ - ПУТЬ К УСПЕХУ!

Горизонт планирования - календарный квартал (3 месяца), после этого периода делаем перерасчёт по уровню максимальной просадки исходя из эквити. И так каждый квартал, то есть каждый квартал начинаем с “чистого листа”. Исходя из заложенных рисков, планируемая доходности в квартал до 30%. Планируемая доходность в год до 120% http://www.pfsignal.com Эти показатели по доходности в итоге могут быть и больше, но при условии соблюдения плана по рискам.

Я выделил для клиентов 5 категорий планов по рискам. Лично я торгую по 2-й категории wwwpfsignal.com , которая подробна в данном сообщении описана.

1 категория - это для консервативных клиентов, максимальная просадка по ней 15%, с планируемой доходностью до 60% годовых;

2 категория в примере (умеренно конвервативная), максимальная просадка по ней 30%, с планируемой доходностью до 120% годовых;

3 категория, максимальная просадка по ней 45%, с планируемой доходностью до 180% годовых;

4 категория, максимальная просадка по ней 60%, с планируемой доходностью до 240% годовых;

5 категория (сверхагрессивная), максимальная просадка по ней 75%, с планируемой доходностью до 300% годовых.

Планируемую доходность не путать с гарантированной.

Правила моего риск-менеджмента:

1. Кредитное плечо 1 к 10.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Максимальная просадка от эквити 30% при условии, что пополнений и снятий со счёта не было, перерасчёт делаем в начале каждого календарного квартала (это самый худший сценарий развития ситуации, то есть просадка в 30% от депозита возможно только в случае выбивания максимальных просадок в течении 3-х месяцев к ряду, что мало вероятно, но возможно, так как в плане по рискам должен быть отражён и самый худший сценарий развития ситуации, но это так для понимания).

--------------------------------------------------------------------------------

3. Риски (стандартные):1ТС (торговая сессия) = 2,0 %;
1ТН (торговая неделя) = 5,0 %;

1ТМ (торговый месяц) = 10,0 %;

2ТМ = 20,0 %;

3ТМ = 30,0 % (это самый худший сценарий развития ситуации, то есть просадка в 30% от депозита возможно только в случае выбивания максимальных просадок в течении 3-х месяцев к ряду, что мало вероятно, но возможно, так как в плане по рискам должен быть отражён и самый худший сценарий развития ситуации, но это так для понимания).

--------------------------------------------------------------------------------

4. По итогам каждой календарной недели все позиции закрываются на выходные.

--------------------------------------------------------------------------------

5. В случае прибыли в 1ТС, 1ТН, 1ТМ риски (стандартные) в последующий периоды можно увеличить, но не более чем на 50% от прибыли и не более рисков (от предыдущей прибыли):

- 1ТС (торговая сессия) = 4,0 %;

- 1ТН (торговая неделя) = 8,0 %;

- 1ТМ (торговый месяц) = 16,0 %.

К примеру за ТС (в понедельник) был зафиксирован профит +2,0%, поэтому риск (во вторник) в 1ТС можно увеличить на +1,0%, то есть до 2,0 % + 1,0 % = 3,0%. Этот же пример за ТС (в понедельник) был зафиксирован профит +6,0%, поэтому риск в 1ТС можно увеличить на +3,0%, то есть до 2,0%+3% = 5,0%, но по условиям максимальный риск в этом случае не может быть более 4,0%, поэтому риск максимальный в данную торговую сессию должет быть не 5,0%, а 4,0%. По такому же принципу проиводится расчёт рисков на торговую неделю, торговый месяц.

--------------------------------------------------------------------------------

6. На каждый месяц необходимо выставлять в личном кабинете лимит по рискам - 10% от эквити (в случае прибыли в предыдущем месяце этот лимит может быть выше, но не более 16%), чтобы был независимый контроль по рискам и все условия по риск-менеджменту были бесприкословно соблюдались.

--------------------------------------------------------------------------------

Если у вас возникли вопросы? Пишите на указанные координаты...

С уважением, Михаил.
E-mail: info@pfsignal.com
Skype: pfsignal
ICQ: 642-468-380
Web: http://www.pfsignal.com